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  • 2012.01.04 Wednesday
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ロスカットされずに損失を限定する方法 その2

前回の記事の続きですが、まず仮勘定の設定を見てみましょう。



運用資産200万でNZD/円とAUD/円それぞれで両建てしています。
AUD/円の方が維持率が若干低めですが、NZD/円と合わせれば合計200万でも安全な運用と言えます。

さて、上記画像のものはExcelで計算式を組んでやっていますが、元々M2Jの口座開設した人が使用出来るトラリピ運用試算表をもう少し使い易くしてみたものです。
M2Jは買いと売りをわざわざ切り替えないといけないし、自分が使おうとしているフェイクストップロス(F・S/L)の証拠金の計算も出来ませんしね。

そもそもHPで両建ては経済合理性にかける」と何度も言われちゃってるので、トラリピ運用試算表は両建てユーザー向けには作られていない気がします。
あとM2Jは計算中で手数料込みの計算をしているみたいで、上記Excelのものとは若干数値がズレます。(この辺りは電話で確認済みです)

そんなわけで、ロスカットレートまでは通常のトラリピ運用試算表と計算法は同じなのでそのまま利用すれば良いですが、それ以降のF・S/Lについてちょっと触れておきます。

前回の記事
でF・S/Lについて書きましたが、レンジのどの位外に設定するかを決め、設定したレート時の含み損を計算します。

ここからが最初自分が勘違いしていたのですが、F・S/Lを建てた時の証拠金がちょっとだけ厄介でした。
例えばNZD/円の買いのトラリピだけで運用している人なら、F・S/Lを用いれば証拠金は変化しません。(M2J、FOREX共)

ただし、自分のように通常で両建てしている人は注意が必要です。元々建ててた売りの証拠金分が余分に必要になります。
つまり、画像のNZDの買い側の例でいくと・・・

F・S/L時のレート54.75円に逆建てた56000通貨を掛けて、レバレッジ分も掛けて必要証拠金を計算し、さらに最初に売り建てていた証拠金の116,748円を足した金額が必要になるわけです。
この点についてはM2Jのサポートセンターの方と念入りに確認しました。

あとは自分が運用したい通貨の条件を変えて、維持率を見ながら絶対ロスカットしないようにF・S/Lを使っていけば確実に利益を重ねることが出来ると思います。
レンジから外れた時のマイナススワップ分をある程度見ておけば良いと思います。
(仮にやばくなってもマイナススワップ分位ならなんとか入金で耐えれるかと思います)

もし仮勘定が作ったExcelが欲しいという奇特な方が居ましたら連絡下さい。
HPレンタルしてアップロードしますので。このブログって画像以外アップロード出来ないし、無料ブログだから余分な広告もあって何となく邪魔な気がします^^;


次回のリスク管理については、最近知った件についてもう少し煮詰めてから記事にしようと思います。
リスク管理=リターン管理でもあるという点についても書いてみよう・・・


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  • 2012.01.04 Wednesday
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  • 07:47
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コメント
これだと両通貨上抜けしたときにマイナススワップがかなりきつくなるのでリスク管理において上下どちらかにしたほうがいいと思うのですが?
>takeshiさん
初めまして。
指摘して頂いた内容をちょっと自分が理解出来ていない部分があるのかもしれませんが、仮に両通貨上抜けしたときに、両通貨共逆ポジション(買い)を同量建てるので自分の設定の場合、最大にポジションを持っていたとして、キウイで-47円/日、オージーで-50円/日になり一日当たり-97円になると思います。

FOREXですとキウイ、オージー共スワップの差が1万通貨当たり-10円ですので。

どこか間違っていたらご指摘下さいませ^^;
同量の逆ポジションをとるのはわかりましたが、例えば2〜3年レートが戻ってこない場合はどうなるんですか? 何か対策があるのでしょうか?
>takeshiさん
ようやくご指摘の意図が分かりました^^;

自分が書いた内容は、レートの暴落によって強制ロスカットをある程度の期間防ぐための方法です。
仮に3年間もの長期暴落でマイナススワップがあっても概算で11万円の損失が出ますが、その間は最初多少維持率にマージンを持たせておいた分で割り当てるか、レンジから外れるまでの間に利確した分を割当てるか、それらが無理なら入金するか、、位ですね。

リーマンの時の暴落から自分の設定の場合、狙ったレンジまで実質1年位だと思うので、それ位なら耐えれると思った訳です。

ただ、これからも予想される円安局面は長く続くことが想定されますね。
そんな時はまたレンジを張り直す方が良いのかもしれません。(結局は資金が要るということなのか・・・)

ちなみに上記方法とは違ったアプローチで現在考えている方法が2種類あります。
EA作るとこからやらないといけないので当分先だと思いますが。。
理論はブログに載せていこうと思います。
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