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  • 2012.01.04 Wednesday
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異通貨両建てサヤ取りトラリピ(サヤリピ?)

ちょっとリスク管理とは違いますが、寄り道して記事書きます。

トラリピのリスクとか考えている時にふと気がついた異通貨両建て

異業種両建てはいくつかのブログで紹介されてたりしますが、異通貨両建ては見ないよな~ということで実はずっと考えていました。
(実は異業種両建ても興味があったのですが、口座が違うのでロスカットに耐えるのに結構な資金が必要な気がして、なんとなく遠慮してしまったのです^^;)

そもそもM2Jの動画セミナーでキウイ円のトラリピを勧められ、ずっとキウイのチャートを見ていたのですが、色々な方のブログを見ているとオージー円でトラリピをやっている人が圧倒的に多いという事実。

オージーの方がいいのかな~って思ってチャートを見ていたら何か同じような波形が。。
(似てるよな~この2通貨って。何か出来ないんかな??と考えます)

異業種両建てがスワップ差での収益を狙ったものだったので、当初自分も異通貨両建てでスワップを狙ってみたいと思っていました。

具体的にはFOREXでは、1万通貨当たりオージー円はロングが100円、ショートが-50円
キウイ円ではロングが40円、ショートが-50円なので、仮にオージーとキウイが同じような動きをするとした場合、オージーロングを10万通貨、キウイショートを10万通貨ほぼ同時に成り行きで建ててみました。

これで為替リスクをヘッジしながらスワップを一日あたり(100-50)×10万通貨=500円得ることが出来るはずだと思います。

でもこれってどちらかの国で地震とかあって片方の国が暴落したりすると為替リスクとんでもないんじゃ・・・?と気がつきます^^;

長くなったので続きは次回・・・損失の検討へ



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  • 2012.01.04 Wednesday
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  • 18:02
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コメント
これをやっている人は実際にいますね〜。 個人的には単一通貨でリスク管理するほうがはるかに明快なのと逆相関になることも考えられるのであまりいい手法ではないと感じています。
>takeshiさん
こちらにもコメントがあったとは^^;

えっと、タイトルからも分かるかもしれませんがまだ異通貨両建てのスワップについてしか書いていません。
書きたかったのはスワップではなくサヤ取りの部分です。

でも逆相関になるという情報は見逃せませんね^^;
とりあえず来週にでも記事にしようかと思ってましたが2007年4月以降の2通貨間では逆相関というかサヤが広がっても戻ってくるところでトラリピが出来れば(EAの開発が必要ですけどね)利確できることがわかっています。

とりあえず来週続きの細かいところ書くと思うのでその時また問題あればご指摘下さい^^;;
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